Au sein de l’équipe Risque de Contrepartie et d’Émetteur, votre rôle est d’accompagner le développement des activités de la ligne d’affaire de produits dérivés Entreprise en agissant à titre d’expert(e) modèle PFE et xVA. Vos connaissances et votre expérience vous amènent à interagir avec de nombreux professionnel(le)s (marché, crédit, TI, etc.). Vous recommandez des orientations et des stratégies afin de mettre en place les meilleures pratiques de l’industrie en matière d’encadrement de la gestion de risque. À titre de Scientifique de données, Risque de Contrepartie et Marché, vous contribuez aux activités d’analyse, de recherche et de développement liées au pupitre xVA dans le but d’améliorer la gestion et le suivi des provisions faites dans le cadre des produits dérivés OTC. Vous exercez un rôle de spécialiste-conseil et de spécialiste de contenu dans votre domaine. Vous agissez aussi à titre de personne-ressource et d’accompagnateur(-trice) auprès des instances. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Analyser et expliquer les variations de xVA.
• Interagir avec le pupitre xVA pour revoir et améliorer les paramètres de calcul.
• Calculer les charges de xVA sur les nouvelles transactions de dérivés.
• Modéliser des produits financiers et faire l’évaluation de transactions (« pricing »).
• Développer, valider et analyser les profits et pertes (« P&L) ainsi que les mesures de sensibilités (« greeks »).
• Participer au développement et à la maintenance des modèles en risque de contrepartie (PFE, XVA, SA-CCR, etc.) et en risque de marché (« VaR », « stress tests », etc.).
• Collaborer avec l’équipe de capital sur la CVA réglementaire (BA-CVA, SA-CVA) et sur le capital du risque de marché (SA-FRTB).
• Suivre l’évolution du marché et les meilleures pratiques en lien avec la xVA.
• Participer à l’évolution des outils informatiques impliqués dans le risque de contrepartie et d’émetteur.
• Participer à la surveillance continue de la conformité à la réglementation de l’Autorité pour les institutions de dépôt.
• Participer à la reddition des risques à l’interne et à l’externe.
• Contribuer aux encadrements en risque de contrepartie et d’émetteur ainsi qu’en risque de marché.
• Participer aux travaux collaboratifs de la communauté analytique interne en lien avec son rôle d’expert(e) en science de la donnée.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de huit ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Expérience avec au moins un logiciel de risque de marché
• Expérience en validation de modèle
• Expérience en programmation et analyse avec Python
• Spécialisation académique et/ou certification CFA ou FRM (idéalement) en cours ou complétée
• Expertise en risque de contrepartie/risque de marché incluant la connaissance des modèles xVA et PFE, du P&L attribution, des greeks, de la VaR, et des stress tests
• Connaissance des ententes légales : International Swaps Derivatives Agreement (ISDA)/Credit Support Annex (CSA)
• Connaissance approfondie des produits financiers dérivés et de leur modélisation
• Connaissance de Murex
• Connaissance de la réglementation Bâle
• Connaissance du français nécessaire
• Maîtrise de l’anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d’interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones

Être orienté vers l’action

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Syndicat (si admissible) Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

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Date de fin d'affichage 2025-07-15